重大失誤！日本大型銀行誤判歐美降息時(shí)機(jī)，遭受史上罕見損失

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2024-06-20 11:32:04 財(cái)聯(lián)社

日本農(nóng)林中央金庫(kù)在6月18日宣布，計(jì)劃出售價(jià)值約10萬億日元（約630億美元）的美國(guó)與歐洲主權(quán)債券，旨在減少因錯(cuò)誤預(yù)測(cè)利率走勢(shì)而蒙受的損失。作為日本主要金融機(jī)構(gòu)之一，該銀行透露，這批債券占其全球投資組合的近1/6，銷售工作預(yù)計(jì)于明年3月底前完成。目前，銀行預(yù)估本財(cái)年凈虧損將達(dá)到1.5萬億日元，是最初預(yù)測(cè)的三倍。

農(nóng)林中央金庫(kù)的首席執(zhí)行官奧和登表示，銀行將通過此舉降低利率風(fēng)險(xiǎn)，并分散投資于涉及企業(yè)及個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)。實(shí)際虧損額可能會(huì)隨銷售進(jìn)展和市場(chǎng)情況變化。此前，市場(chǎng)普遍認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將在今年多次降息，但現(xiàn)預(yù)期已大幅調(diào)整，認(rèn)為9月起降息次數(shù)將遠(yuǎn)少于最初估計(jì)。

農(nóng)林中央金庫(kù)因誤判歐美利率長(zhǎng)期維持高位的可能性，導(dǎo)致投資組合遭受重創(chuàng)。近期，該行決定實(shí)施投資組合的全面調(diào)整，并最終決定采取措施止損。值得注意的是，本次美債投資損失超過金融危機(jī)時(shí)期，且與其他日本大型銀行相比，農(nóng)林中央金庫(kù)更依賴其巨額海外證券投資以盈利，這與其在日本國(guó)內(nèi)面臨負(fù)利率環(huán)境有關(guān)。

根據(jù)最近財(cái)報(bào)，截至3月，該行持有的債券中未實(shí)現(xiàn)虧損高達(dá)2.19萬億日元，占其投資組合的56%。此外，它還大量投資于抵押貸款債券。市場(chǎng)觀察家Ed Al-Hussainy評(píng)論稱，此事件反映銀行風(fēng)險(xiǎn)管理上的失誤。不過，近期市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)變，投資者重新看好美國(guó)國(guó)債，包括日本買家在內(nèi)，紛紛重返看漲交易，現(xiàn)貨市場(chǎng)也顯示出增強(qiáng)的買入信號(hào)。

重大失誤！日本大型銀行誤判歐美降息時(shí)機(jī)，遭受史上罕見損失

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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