9月11日,美國(guó)紐約南區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院公布了一份起訴書,將34歲的吳艦推向了風(fēng)口浪尖。他曾是華爾街炙手可熱的量化人才,如今卻成為美國(guó)司法部和證券交易委員會(huì)(SEC)同時(shí)起訴的對(duì)象。他被控秘密操縱交易模型以虛增業(yè)績(jī),騙取數(shù)千萬美元薪酬,并導(dǎo)致客戶遭受至少1.65億美元損失。
吳艦1991年出生于安徽合肥,2004年至2007年就讀于省重點(diǎn)中學(xué)合肥六中。2006年,他在全國(guó)中學(xué)生物理競(jìng)賽和數(shù)學(xué)聯(lián)賽中雙獲省一等獎(jiǎng),由此獲得清華大學(xué)的保送資格。2007年1月,吳艦收到了清華大學(xué)的保送通知,提前拿到通往中國(guó)頂級(jí)學(xué)府的通行證。2011年,吳艦從清華大學(xué)自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè),取得工學(xué)學(xué)士學(xué)位。之后,他赴美留學(xué),2013年進(jìn)入知名藤??的螤柎髮W(xué)就讀,于2017年獲得康奈爾大學(xué)運(yùn)籌學(xué)博士學(xué)位。在這里,他與校友王霖然結(jié)婚。王霖然是成都妹子,2011年進(jìn)入康奈爾大學(xué)讀本科,2020年取得該校食品科學(xué)與技術(shù)博士學(xué)位。讀書期間,吳艦還曾在對(duì)沖基金大佬肯·格里芬旗下做市商城堡證券實(shí)習(xí),參與量化研究。
憑借優(yōu)異的學(xué)術(shù)背景與實(shí)習(xí)經(jīng)歷,吳艦在2018年4月順利加入Two Sigma,擔(dān)任量化研究員。Two Sigma成立于2001年,資產(chǎn)管理規(guī)模逾600億美元,以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、重視科學(xué)而聞名。吳艦加入公司后,負(fù)責(zé)開發(fā)能夠預(yù)測(cè)證券未來表現(xiàn)的模型。憑借良好業(yè)績(jī),他升遷速度驚人:2022年1月被提拔為量化研究副總裁,2023年1月又晉升為量化研究高級(jí)副總裁。然而,在這段飛速攀升的職業(yè)軌跡背后,埋下了日后東窗事發(fā)的隱患。
根據(jù)美國(guó)司法部和SEC的指控,吳艦的造假始于2021年11月。事實(shí)上,Two Sigma的規(guī)程要求新模型必須與現(xiàn)有模型充分“去相關(guān)化”,以確保每個(gè)模型產(chǎn)生獨(dú)特的預(yù)測(cè)并貢獻(xiàn)獨(dú)立回報(bào)。吳艦創(chuàng)建或協(xié)助創(chuàng)建了至少14個(gè)模型,這些模型規(guī)避了Two Sigma的要求。這些模型上線后,吳艦反復(fù)修改存儲(chǔ)在公司安全代碼庫(kù)之外的模型參數(shù),甚至把部分去相關(guān)值降至近乎零。修改后,這些模型實(shí)質(zhì)上復(fù)制了其他在用模型的預(yù)測(cè)結(jié)果,導(dǎo)致它們看似產(chǎn)生了超額收益,實(shí)則不然。Two Sigma看到效果后,誤判其模型具有獨(dú)特盈利能力,因而大幅提高了其激勵(lì)薪酬。公司在不知情的情況下,愈發(fā)頻繁地使用吳艦的模型,致使其代表客戶進(jìn)行了非預(yù)期的證券買賣操作,造成眾多客戶損失至少1.65億美元。與此同時(shí),吳艦的個(gè)人收入水漲船高:從2018年的41.5萬美元到2020年的420萬美元,再到2022年的2350.9萬美元(約合人民幣1.67億元)。
當(dāng)投資決策交由算法完成時(shí),制度能否跟得上?清華大學(xué)學(xué)霸吳艦可能沒想到,兩年前自己的一條“低調(diào)炫富帖”會(huì)給自己帶來牢獄之災(zāi)
2025-09-21 17:27:03炫富清華學(xué)霸或面臨最高60年監(jiān)禁