長江商報消息 加碼銀行流動性管理，銀監(jiān)會擬引入三項新指標(biāo)

本報訊（記者 紀(jì)文君 但慧芳）已運行多年的商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法即將迎來重大調(diào)整。12月6日，銀監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（修訂征求意見稿）》，新引入凈穩(wěn)定資金比例、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率和流動性匹配率三個量化指標(biāo)。

“一石激起千層浪”，多位研究人士稱，部分中小銀行存在調(diào)整壓力，無論是資金來源端亦或是資金運用端，均體現(xiàn)對同業(yè)業(yè)務(wù)更強(qiáng)的約束。

流動性風(fēng)險監(jiān)管量化指標(biāo)新增三項

銀監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近年來，我國銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營出現(xiàn)新特點，現(xiàn)行的流動性辦法（試行）只包括流動性比例和流動性覆蓋率兩項監(jiān)管指標(biāo)。其中，流動性覆蓋率僅適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元（含）以上的銀行，資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的中小銀行缺乏有效的監(jiān)管指標(biāo)。此外，作為巴塞爾Ⅲ監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的重要組成部分，巴塞爾委員會于2014年推出了新版的凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)國際標(biāo)準(zhǔn)。因此，有必要結(jié)合我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)特點，借鑒國際監(jiān)管改革成果，對流動性風(fēng)險監(jiān)管制度進(jìn)行修訂。

此次修訂意見稿，是在流動性比例和流動性覆蓋率兩項監(jiān)管指標(biāo)之外，新增三個量化指標(biāo)至五大指標(biāo)。其中，凈穩(wěn)定資金比例，用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元及以上的銀行；優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元以下的商業(yè)銀行；流動性匹配率，用于全部商業(yè)銀行，進(jìn)一步完善流動性風(fēng)險監(jiān)測體系、細(xì)化流動性風(fēng)險監(jiān)管要求。

中銀國際研報指出，流動性匹配率指標(biāo)的設(shè)計在本次修訂辦法中最值得關(guān)注，部分中小銀行存在調(diào)整壓力。

交通銀行金融研究中心高級研究員趙亞蕊認(rèn)為，由于設(shè)置了過渡期，此次修訂短期內(nèi)對銀行的影響有限。長期來看，政策的變化對中小銀行的流動性管理影響更大。

對同業(yè)業(yè)務(wù)約束顯著加強(qiáng)

修訂意見稿還進(jìn)一步完善流動性風(fēng)險監(jiān)測體系，對部分監(jiān)測指標(biāo)的計算方法進(jìn)行了合理優(yōu)化，強(qiáng)調(diào)其在風(fēng)險管理和監(jiān)管方面的運用，并細(xì)化了流動性風(fēng)險管理相關(guān)要求，如日間流動性風(fēng)險管理、融資管理等。

中銀國際研報進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，作為此次的新設(shè)指標(biāo)，流動性匹配率旨在降低銀行資負(fù)結(jié)構(gòu)中的錯配問題和同業(yè)業(yè)務(wù)占比過高的問題。無論是資金來源端亦或是資金運用端，均體現(xiàn)對同業(yè)業(yè)務(wù)更強(qiáng)的約束。