頭部量化機(jī)構(gòu)盛泉恒元發(fā)致歉客戶信 策略穩(wěn)定，望未來收益提升
頭部量化機(jī)構(gòu)盛泉恒元發(fā)致歉客戶信
頭部量化機(jī)構(gòu)盛泉恒元發(fā)布了致客戶的道歉信，針對上周市場異?；钴S對他們中性產(chǎn)品造成的影響進(jìn)行了解釋。信中指出，上周產(chǎn)品估計遭遇了約2%的回撤，各產(chǎn)品間存在細(xì)微差異，主要?dú)w因于期貨基差的收斂及全面轉(zhuǎn)向正基差所引發(fā)的虧損。這種由負(fù)基差收斂導(dǎo)致的一次性損失現(xiàn)已發(fā)生，而當(dāng)前顯著的正基差損失則是暫時現(xiàn)象，其根源在于上交所保單流通不暢。公司預(yù)期，一旦本周市場定價機(jī)制恢復(fù)正常，這部分損失有望得到彌補(bǔ)，因此，調(diào)整后的實(shí)際回撤估計接近1%。
除此之外，盛泉恒元強(qiáng)調(diào)其策略運(yùn)行穩(wěn)定，多頭倉位成功跟隨了市場上漲步伐，同時有效管理了市值與風(fēng)格風(fēng)險敞口。面對市場的快速上揚(yáng)，盡管期貨追加保證金的壓力增大，公司迅速采取行動補(bǔ)充了保證金，有效避免了強(qiáng)制平倉等風(fēng)險，確保了多空倉位的持續(xù)平衡。
鑒于當(dāng)前市場高度活躍及正基差現(xiàn)狀，盛泉恒元認(rèn)為市場機(jī)遇大于風(fēng)險。對沖成本的大幅降低乃至轉(zhuǎn)為負(fù)值，加之各策略展現(xiàn)出更優(yōu)的建倉時機(jī)和提升的預(yù)期收益，公司對未來中性產(chǎn)品的收益率表達(dá)了更強(qiáng)的信心。特別是在市場經(jīng)歷顯著上漲的背景下，中性產(chǎn)品作為資產(chǎn)配置的價值顯得尤為突出。
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